日历价差虚值期权变实值组合

(一) 虚值期现组合构建

在2021年,当市场出现大幅波动时,虚值期权虚值组合的空头部位由于盈亏变动较大,净值期权组合也被大幅推升至接近平价。这种形态说明,市场趋势已在由窄幅振荡转向窄幅振荡。随着时间的推移,如果市场趋势处于横盘振荡格局,投资者可以对期权构建的组合做出修正,实现期权多头构建并实现持续盈利。而不同的组合构建的策略组合可以相互补充,稳定性和灵活性都较高,二者结合起来可以更好地实现期权组合构建的期权组合。

如果该组合构建的是卖出期权组合,组合构建的策略组合则可以平衡市场震荡的风险,稳定性较高,而灵活性较差,其价格波动也相对较小,则可以通过构建的多头构建以及卖空构建的组合来稳定价格,实现不同组合构建的期权组合组合效果更好。

具体来说,在假设股票组合构建的是卖出期权组合,组合构建的策略组合则可以得到一个良好的绩效,因此,卖出期权组合组合组合可以zuida程度的满足市场波动的风险规避和收益的zuida化。

同时,在极端行情中,如果卖出期权组合也是可以获得较高收益的。在极端行情中,如果卖出期权组合也是可以获得较高收益的。当市场极端行情结束,投资者可以对其进行保护,有效减少其损失。

期权组合构建的策略组合