股指期货日内zuida交易手数(股指期权交易手数)

股指期权保证金交易保证金比例与价格的关系如下:

1. 保证金比例

交易股指期权保证金比例与价格的关系如下:

2. 价格

IO期权保证金比例与价格的关系如下:

从报价图表可以看出,期权价格与标的资产价格的关系如下:

从交易价格的绝对值来看,指数期权价格与标的资产价格的绝对值是相同的。在此之下,IO认购期权合约价格为6月10日收盘价,而IO认沽期权合约价格为8月11日收盘价。若IO认沽期权合约价格与标的资产价格的绝对值小于IO认沽期权价格,则意味着该期权合约价格与标的资产价格的差额是一样的。

从CME的指数看,中证500股指期权的zuida成交量和zuida波动率(VIX),Delta值分别为30、14、20、80、50,P(沪深300股指期权合约的Vega)则是12。

由此可知,基于股指期货价格与IO认沽期权价格相关的指数期权的成交量和活跃度极高。