深指大盘指数今日行情走势与上证指数及深成指出现了背离,IC、IF、IH均收出小阳线,市场氛围较为乐观,现货指数表现较为坚挺,成交量也有一定的放大,市场人气得到了有效的释放。但由于是在大资金入市的当下,导致目前市场情绪较为稳定,因此市场中的资金已经逐步将权重股向中小创板块转移。

量能方面,三大期指成交量继续呈现递减趋势,并且成交量逐步回升,三大期指总持仓量均小幅下降。IF、IH、IC分别减仓9056手、247手、665手,成交量也呈持续回落态势,但降幅有限。

净持仓方面,根据中金所公布的前20席位持仓数据,三大期指净空单增加,从净持仓数量来看,IF净空头减少218手,IH净空头增加11手,IC净空头增加164手。从净持仓数据来看,IF净空头增加209手,IH净空头增加16手,IC净空头增加379手。

主力持仓方面,由于IF和IH期指贴水幅度较大,IF空头减仓明显,IC增仓力度大于多头,IF多空主力双双减仓,而IH多空主力双双增仓。具体席位方面,由于市场人气较为旺盛,各席位的净持仓变化较为一致。多头方面,五矿经易、中信期货、海通期货等净多持仓排名靠前的席位分别增加143手、409手、313手和242手,以国泰君安期货为例,中金、中信期货、银河期货等席位净持仓排名靠前的席位分别增加143手、312手和173手,以申银万国期货为例,银河期货、国信期货、光大期货、方正中期期货等席位空头增仓较为明显。

指数全线收涨,个股表现较好。市场整体成交量继续呈现递增趋势,成交排名前20席位的成交持仓比为13.91,前20席位的成交持仓比为4.39。其中,中金所公布的前20席位净持仓数据显示,在前20席位中,多空主力分别减仓1409手、1099手、702手,但多头减仓力度明显更大。其中,中金期货多头减仓1403手,空头减仓1208手,均在加仓。虽然昨日多空主力对后市看法分歧较大,但由于目前整体市场行情仍较为稳定,短期多头对市场的看法依然较为乐观。

现货方面,昨日国内焦炭现货市场整体偏强运行,主要华北地区焦炭价格小幅上调。天津港准一级冶金焦(A12.5,S0.7,CSR60,Mt8)平仓价报940-950元/吨,环比上涨25元/吨。

宏观方面,上周,国家统计局公布的工业、固定资产投资、PPI和CPI数据均有所好转,货币政策仍有一定空间。而高层首次提出了关于防范化解金融风险的意见。近期我国多部委联合印发《关于促进金融服务实体经济的意见》,明确规定,金融机构要充分认识风险,严防化解金融风险,加强金融监管。预计年内货币政策仍将维持偏宽松。不过,近期中央政治局会议表示加强金融服务实体经济的重视,利好市场的情绪有所缓解。后期,在投资预期的支撑下,预计股市、商品、债市将出现明显反弹行情。

相比于历史数据,国内三大期指总持仓继续呈下降趋势,从前20席位持仓结构看,前20席位多头持仓从去年三季度末的8131手逐渐转为去年四季度末的6878手,而空头持仓从去年四季度末的2318手逐渐转为去年四季度末的72772手,呈现持续下降态势。