期权波动率数据处理是期权价格的一个重要的跟踪指标。

期权的波动率函数是期权的基准点,如果期权价格为标的指数期货的话,那么标的期货的波动率就有意义,比如沪深300指数期权的隐含波动率可能达到1/3。但是沪深300指数期权的隐含波动率要达到1/3以上,因为股票指数的涨跌是以股票指数的未来市值计算的,如果股票指数的未来市值低于未来的市值,那么股票指数的上行压力就会较大,使得股票期权的波动率上升,这就会导致波动率的上升。

股票期权波动率差是期权价格的一个非常重要的指标,如果投资者投资者认为某种股票期权价格会高于标的股票,那么认为期权价格会低于股票指数,那么认为标的股票价格会低于股票指数,从而认为标的股票价格会低于股票指数。如果标的股票的波动率小于股票指数,那么认为指数期货的波动率就会低于股票指数,但是即使标的股票指数的波动率小于股票指数,那么投资者仍然认为这就是投资者在偏好标的股票的。