期权套期保值题目主要有几个内容:

一、期权的交易策略:在选择合适合适的期权合约时,有四个要素:

第一、选择合适的期权合约

为什么选择期权合约?我想简单地告诉大家,你知道什么是合适的合约,那就是期权的合约的标的物为权利的期权,即期权交易的权利是期权合约价格,

第二、选择合适的期权合约

有很多人不知道,我们就用期权合约来举例。在2016年5月,我们可以看到上证50ETF期权在5月之前的合约是999.95元/张,其中最高价为989.95元/张,最低价为1002.55元/张,收盘价为104.41元/张。

上证50ETF期权在5月之前的合约是999.95元/张,最低价为989.95元/张,收盘价为103.71元/张,收盘价为1002.51元/张,收盘价为104.81元/张,收盘价为104.71元/张,收盘价为104.91元/张,收盘价为105.72元/张。

第三、选择合适的期权合约

为什么选择合适的期权合约?我想大部分的期权交易者都知道,所以在选择合适的期权合约时,在选择合适的期权合约时,主要需要考虑以下几点:

(1)合约行权价格的选择问题

合约行权价格的选择有很多,且不同的合约行权价格的选择有一定的区别,一般来说选择合适的期权合约,所对应的交易对象是合约的非标的资产,或者合约到期日到期月份的期权合约,这也就导致交易的合约标的物选择上的差异,而选合适的期权合约是需要注意的问题。

比如,上证50ETF期权的期权交易标的是上证50ETF期权的合约,行权价格为1000元/张,而在行权价格为1元/张的情况下,买入期权合约的合约,如果该期权的执行价格为1元/张,那么,投资者交易的就是上证50ETF的看涨期权合约。

(2)合约行权价格的选择问题

合约行权价格的选择也是很重要的,行权价格间距度会较大,要根据期权合约的到期月份的不同,相应的组合。所以,投资者可以根据合约的到期月份不同选择不同的合约,也可以作为投资组合,用来实现策略对冲。

总结

期权交易中,选择合适的期权合约,和方向相反,还需要考虑以下几个方面的问题:

(1)合约的选择问题

大部分的投资者都会选择合适的期权合约,通常情况下会选择合约的到期月份。比如,在选择方向的时候,选择方向的期权合约,在确定方向的时候,投资者会选择的合约的到期时间较多,比如说,投资者选择的是1月、5月、9月、12月、2月等合约,合约到期之后会选择在1、5、9月等合约交割。但是,因为交易所会要求投资者提供权利金,以保证合约的履行。所以,选择合适的期权合约,是投资者的明智之选。

(2)合约的行权价格选择问题

一些对于一些投资者来说,因为没有权限,容易错过行权价格的上行空间,因此,投资者可以选择合约到期之后选择期货合约。