价差策略（Arbitrage Strategy）是一种金融交易策略，通过利用不同市场、不同金融工具或不同时间点之间的价格差异，以获取风险较低的利润。该策略的核心思想是买入低价资产并卖出高价资产，从中获得差价利润，而且这种利润是无风险或风险极低的。

价差策略通常适用于市场之间的差异，包括不同的交易所、不同的国家/地区甚至不同的时间。这种策略的目标是利用市场的不完全效率，即价格在不同市场间或同一市场的不同时间点间存在差异，从而实现风险无关的利润。

例如，跨市场价差策略可以通过在不同交易所买入和卖出同一种资产，以盈利。如果在交易所A上某种资产的价格较低，而在交易所B上较高，投资者可以在A上买入该资产，然后立即在B上卖出，从而获得价差利润。这种策略通常要求高速交易和快速执行，以便抓住价格差异的瞬间。

另一种常见的价差策略是统计套利（Statistical Arbitrage），它基于统计模型和量化分析，通过对相关性较高的金融工具之间的价格差异进行交易。该策略通过建立模型来预测价差的收敛或扩大，并根据模型信号进行交易。

总而言之，价差策略是通过利用市场价格差异来获取风险较低的利润的一种金融交易策略。通过买入低价资产并卖出高价资产，或利用统计模型对价格差异进行交易，投资者可以实现无风险或极低风险的利润。