期权卖出开仓保证金(期权卖出开仓保证金多少):期权卖出开仓保证金=权利金/义务金=权利金/权利金

行权保证金计算公式:权利金=MAX(执行价-权利金)MAX(执行价-权利金)MAX(执行价-义务金)

期权买入开仓保证金=权利金/权利金

举例说明:比如:期货公司现在卖出3月份合约2000手,花80万买入开仓一手,期权价格为每吨1809美金,那么到期前,由于3月份的合约标的是美国原油期货合约,此时客户就可以在合约的均价上买入开仓的期权,并在均价上减掉开仓的权利金。

但是由于期权的买入开仓保证金是权利金,所以,期权卖方需要在成交之后才拥有在到期日以每吨1809美金的价格卖出平仓。

期权卖出开仓保证金=权利金/义务金=权利金/义务金

举个例子:比如投资者在买入看涨期权,那么现在他觉得行情会上涨,他就可以在市场上把这份合约卖出,以持有看涨期权,然而由于4月份的合约标的是美国原油期货合约,那么到期日(比如3月15日)合约标的是美国原油期货合约,这时投资者就需要在合约的均价上减掉期权的权利金。

如果还不需要减掉合约,那么投资者就可以在到期日以每桶1809美金的价格买入开仓的期权,在均价上减掉执行价的权利金。

举例说明:假设投资者在买入开仓(同样的看涨期权),买入开仓3月的期权,因为此时的行情是上涨,所以投资者就可以以每桶1809美金的价格卖出开仓的看涨期权,但是由于此时的行情是上涨,所以投资者就需要在期权的均价上减掉买入开仓的权利金,以持有看涨期权,然而由于此时的行情是上涨,所以投资者就需要以每桶1809美金的价格买入开仓的看涨期权,但是由于此时的行情是下跌,所以投资者就需要以每桶1809美金的价格卖出开仓的看涨期权,就相当于对冲了上涨下跌的风险。

一般来说,因为对冲了上涨的风险,所以投资者就可以在合约到期日以每桶1809美金的价格买入平仓的看涨期权,但是由于市场行情的下跌,投资者就会面临着买虚与卖实的机会,因此,对冲了下跌的风险。

期权买入开仓保证金=权利金/义务金

期权卖出开仓保证金=权利金/义务金

举例说明:如果投资者买了一张合约,现在他想买入开仓,那么他的对手盘是买入3月的看涨期权,他就可以在3月15日以每吨1809美金的价格卖出开仓的看涨期权,同时在3月15日以每吨1809美金的价格卖出开仓的看跌期权,这样就完成了卖出开仓1809,赚取权利金。

在期货市场中,因为期货是一种合约,因此买方可以持有,也可以卖出。在合约到期日以每吨1809美金的价格买入平仓的看涨期权,此时就相当于对冲了下跌的风险,因此,期权卖出开仓是确保了权利金的安全性,所以,当期权买入开仓时是保证金,当合约到期时,按照卖出开仓的价格计算,这样就相当于保证金的安全了。