深度虚值期权是一种期权合约，其行权价格远低于标的资产的当前价格。深度虚值期权的价值由以下几个因素决定：

1. 标的资产价格：深度虚值期权的价值与标的资产价格之间存在密切关系。当标的资产价格远高于行权价格时，深度虚值期权的价值较低；而当标的资产价格接近或低于行权价格时，深度虚值期权的价值较高。

2. 期权到期时间：深度虚值期权的剩余期限也会影响其价值。时间越长，期权价格有更多机会接近或超出行权价格，从而增加了期权的价值。相反，时间越短，期权价格越接近于零。

3. 波动性：标的资产的波动性对深度虚值期权的价值有影响。当标的资产价格波动性较高时，深度虚值期权的价值相对较高，因为存在更大的机会行权价格超出标的资产价格。

4. 利率：利率也会影响深度虚值期权的价值。较高的利率使得持有期权的成本更高，从而影响期权的价值。

5. 交易需求和流动性：深度虚值期权的价值也受到市场需求和流动性的影响。如果市场对深度虚值期权的需求较高，或者市场中存在较高的流动性，那么深度虚值期权的价值可能会增加。

需要注意的是，深度虚值期权的价值仅在期权到期时才会实现。在到期之前，其价值可能会随着以上因素的变化而波动。