股票期货定价公式的推导涉及到一些金融数学和经济理论的基本概念和模型。下面是一个简要的概述：

1. 假设股票期货的价格取决于期货合约到期时的现货价格，以及其他一些因素，比如利率、股息率等。假设期货合约到期时的股票价格为S，现货价格为P。

2. 根据无套利原理，期货合约的价格应该等于到期时的现值。即，期货合约价格F可以表示为：F = P * e^(r*t)，其中r是无风险利率，t是期货合约到期时间。

3. 股票期货的价格还受到存储成本的影响。存储成本是指持有股票的成本，包括融资成本和保管成本。

4. 根据存储成本的考虑，期货价格可以调整为：F = (P + C) * e^(r*t)，其中C是存储成本。

5. 股票期货的定价还受到市场预期和供求关系的影响。如果市场预期股票价格将上涨，或者供求关系导致股票价格上涨，期货价格可能会高于现货价格。

6. 根据市场供求关系的影响，期货价格可以调整为：F = (P + C) * e^(r*t) + ε，其中ε代表市场预期和供求关系的影响。

这是一个简化的股票期货定价公式推导过程的概述。实际上，股票期货的定价还涉及到更多的因素和模型，比如期权定价理论和风险管理等。这些因素都需要进一步的数学和经济分析来确定股票期货的价格。